它是真实的吗
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卢卡斯在20世纪80年代被质疑：“你是跟随真理的吗？”他这样回答：“是的，但是我不知道在我们的经济中真理是指什么。我们正在设计模拟人类的机器人，在我们所能获得的资料上，存在一些实际限制。” [49] 这样脆弱的构造即使在发明者自己看来都是经受不住检验的。这种看似庄严的知识和永恒稳定的模型被持续不断地修复，从而遭到了破坏，而这种修复通常也是为了解决该模型与经济现实之间很差的适应性。卢卡斯摒弃了用货币流通紊乱来驱动经济周期模型的努力。托马斯·萨金特是理性预期的发起者之一。他的一个学生在萨金特的著作中已经罗列了“关于理性预期理论兴起的十个故事”。每个模型都是为了解决之前模型中出现的一些问题。 [50]
这些“故事”不总是彼此吻合的，这反映出这一理论的一些内容的偶然性特点。萨金特因为推理的严谨而闻名。这种范例中缺乏的是对事实的尊重。而萨金特对此非常公正。经验检验与理性预期是不一致的，所以经验参数与所谓“校准”程序中出现的模型是不一致的。在这一模型中所产生的周期与真实世界的参数是一致的，这些参数是从稳定“深入”的微观经济学偏好（例如工作与闲暇）、技术变量和已经被卢卡斯否定的极具实证经验特点的宏观经济学中得到的。如果这些周期可以匹配，不是任何特殊的历史周期，而是真实历史周期的“二阶矩”，也就是它的一般形态，经常是去趋势化的而且脱离于稳定期间的，那么这就可以被看作是一种成就。即使这并不容易管理，但是也可以被判断是已经失败的。 [51] 这并不令人吃惊——例如，偏好和技术都是不变的，甚至除了进行假设之外，都是很容易识别的。萨金特还流露过这样的思想：
校准对于理论能达到什么目标而言，也不是完全值得信赖的，因为如果你没有充分信任你的模型，而仅仅是使用它，那就意味着你认为你的模型是部分有误的或是不完全正确的，或者如果你相信其他人的模型和数据比你自己的更合理。在我的记忆中，鲍勃·卢卡斯（Bob Lucas）和爱德华·普雷斯科特起初对于理性预期计量经济学都是很热情的。毕竟它唤起了我们自己对于高标准的追求，我们因为凯恩斯主义者没有做到这一点而进行过批评。但是在对理性预期模型进行了大概五年的检验之后，我想起鲍勃·卢卡斯和普雷斯科特都曾经告诉我这些检验导致太多很好的模型被否定。校准的目的在于忽略你自己模型中的一些概率含义而保持其他的一些概率含义。总之，直接承认你自己的模型虽然并不正确，但是仍然值得作为一个数量政策分析工具的载体，而校准的目的，就是起到这样的平衡作用。 [52]
对比而言，当萨金特写经济历史的时候，他在很大程度上省去了对模型的引用。 [53]
对卢卡斯而言，繁荣、萧条、失业和复苏的周期都完全不构成政策挑战，而只是在均衡之前的一种摇摆，但是这些对凯恩斯而言就是一个挑战，并且在一定程度上驱动了社会民主党派的行动。在卢卡斯模型中，政策干预因为个人知识经济的运行（理性预期）而被击败，并将运用这些知识避免对于自己利益所产生的负面效应。只有个人能有预期，并且自己对此感兴趣。真实的微观基础解释将从个人选择中推断而来，但是新古典宏观经济学并不知道关于实际选择的任何情况。它在“代理人模型”中起作用，也就是经济作为一个整体被模型化为仅由一个或者两个个体构成。一旦这些形成了飞跃，就很可能构建一个长期的均衡模型，这是一种“真正的商业周期”，在这种周期中波动起源于外部惊喜（或者“震动”）。“均衡”由一个简单的代理消费者构成，他从一个单一的代理公司购买并为这个公司工作。阿罗-德布鲁一般均衡点被期待要提升经济效率，尽管这一理论自身缺乏现实性。 [54] 阿罗-德布鲁仅适用于存在许多代理人的大的经济体的情况，这是一种恒定的静态的结果，没有给冲击和摇摆留下任何空间。 [55] 甚至在转换到一个连续均衡状态时，它仍然需要具备完全的一致性（完全市场）。在只有两个代理人的情况下，市场几乎不可能达到“一般”均衡。
另外一些跟麻省理工学院、哈佛大学、伯克利加州大学和斯坦福大学的顶级学术机构有联系的理性预期经济学家（相对于芝加哥和明尼苏达大学的“淡水”派而言，他们被称为“盐水”经济学家）通过向模型中注入冲突和干扰因素对模型进行了修改。这些“新凯恩斯”模型越来越精致。终于在2000年左右，新古典宏观经济学和新凯恩斯主义的各个分支结合在一起，形成了动态随机一般均衡模型，其目的是将更多的现实融入内部临时均衡模型。这些模型超出了校准范畴而应用了更多的传统统计推理方法，并且将参数从真实数据中分离出来（“估计值”）。得到的模型运用于越来越多的实证数据检验，这种真实数据的使用确实在提升预测的准确性上起到了一些作用。 [56] 动态随机一般均衡模型开始统治宏观经济学研究，各国中央银行开始运用和求助于这个模型。 [57] 吸引力在于理性和均衡的传统基础，但是这些非现实性的基础限制了它们的可依赖性和精确性。这些理论的大部分也意味着市场相比于政策是被优先考虑的一个因素。他们预测的质量至多可以跟统计外推技术的结果相提并论，统计外推技术根本不做任何经济理论假设，实际上这两种方法现在经常被结合使用。 [58] 这些模型经过30年的完善，依然在实证环节上表现得很糟糕。实干家对此深有体会。尽管中央银行广泛部署，但他们仍然不是核心决策框架的一部分，也没有为“黄金时间”做好充分准备。 [59] 他们没有预测到2008年的金融危机，其重要原因在于他们一向不考虑金融部门。现代宏观经济学运用先验世界观点来比对数据，从而证明一致性。 [60] 尽管陷入了动态随机一般均衡模型的大规模应用，但是中央银行没有抛弃凯恩斯主义起源的巨大统计模型，它众所周知的缺点唤起了卢卡斯革命。对比而言，如果私人的钱处于危险之中，那么商业几乎绝对依赖统计模型所做的描述性预测，并且完全不会使用动态随机一般均衡模型，除非有时候会尽力模仿中央银行的决策。 [61]
理性预期模型的指数可以追溯到米尔顿·弗里德曼的方法论的论述中，其中说道，只要模型做出了好的预期，分析所依赖的现实就不重要。 [62] 然而，好的预测不能被看成理性预期。它的实证数据很少，为了把它代入有实证证据的任何平行排列都必须进行复杂的扭曲操作。与安提凯希拉所做的比较就说这么多。 [63] 古代希腊的机械装置是基于错误的地心说宇宙论的（这对米尔顿·弗里德曼而言不是一个问题），但是相对于任务的重要性和前提条件的非现实性而言，它做出了相当多的预测。理性预期模型与安提凯希拉装置一样都具备非现实主义的特性，但不像古希腊的机械装置那样，理性预期模型所做的预测是非常糟糕的。