博弈论起源于约翰·冯·诺依曼的著作,准确地说,是他与经济学家奥斯卡·莫根施特恩(Oskar Morgenstern)合著的《博弈论与经济行为》(Theory of Games and Economic Behavior,1944)。本书基于一种抽象博弈而展开,该游戏可供两人或多人来玩,每个玩家都会因所有玩家的博弈对策而有所得失,得失条件都是预先确定的。一般来说,各个玩家会同时制定自己的策略,但不知道对手的策略。这些博弈其实就是数学模型,最初用于分析经济领域的竞争形势,而两位作者还在书中介绍了为每一位玩家找出最优策略的方法。冯·诺依曼提出了所谓的“极小极大策略”,并且将其进一步扩展,纳入了运气因素的影响,形成了“混合策略”。这两种策略的成功为数学家和经济学家利用博弈论研究更为复杂的情况奠定了基础。